Слышал вроде есть поезд из аэропорта Шеньженя до Жулияо станции в Гуанчжоу а там аэропорт экспресс. Не знаю как проверить

Возможно на сайте по продаже билетов на поезд, можно выбрать вокзалы, по ним будет понятно где находятся

Карты Amap и портал 12306 подтверждают ваши предположения, даже есть как минимум пара прямых поездов «аэропорт - аэропорт» (без пересадки в Zhuliao/ Dongguan West или Huadu) , но сам не пробовал, нашел только схему

В аэропорту Шж спускаетесь до метро и по указателям следуете до ЖД вокзала